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2013年度华夏财富宝货币基金第四季度报告
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基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月25日起至12月31日止。
基金基本情况
项目
数值
基金简称
华夏财富宝货币
基金主代码
000343
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013-10-25
报告期末基金份额总额
1,064,670,460.95
投资目标
在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
投资策略
本基金主要通过采取资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
主要财务指标
单位:人民币元
项目
2013-10-25至2013-12-31(元)
本期已实现收益
6,503,379.59
本期利润
6,503,379.59
期末基金资产净值
1,064,670,460.95
注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金按日结转份额。
④本基金合同于2013年10月25日生效。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金合同生效起至今
1.0718%
0.0008%
0.2515%
0.0000%
0.8203%
0.0008%
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同于2013年10月25日生效。
②根据华夏财富宝货币市场基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制的有关约定。
其他指标
单位:元
序号
其他指标
报告期(2013-10-25至2013-12-31)
序号
其他指标
报告期(2013-12-31)
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
曲波
本基金的基金经理、固定收益部总经理助理
2013-10-25
-
10年
清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
公平交易制度和控制方法
-
本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
-
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日,本基金本报告期份额净值收益率为1.0718%,同期业绩比较基准收益率为0.2515%,本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
报告期内基金投资策略和运作分析
4季度,受利率市场化进一步推进、影子银行不断发展及以余额宝为代表的互联网金融冲击的影响,加上货币政策维持偏紧,资金面持续紧张,货币市场利率处于较高位置。除年底以SHIBOR利率为基准的浮动利率债券在3个月SHIBOR利率上行的背景下有所反弹外,各类债券收益率均大幅度上行。
本基金本报告期处于建仓期。报告期内,本基金的资产配置上绝大部分为短期存款,且久期较低、期限匹配较好。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年1季度,资金面相对于2013年4季度会有所改善,但整体仍难言乐观。债券市场经历4季度的大幅度下跌后有望企稳。从类别来看,国债、短期央票和短期金融债由于绝对利率较低,对货币基金吸引力不大。中高等级短期融资券收益率较高,体现出一定投资价值。同业存款由于流动性好且收益率高,仍为货币基金投资首选。
本基金将维持较高仓位的高流动性短期存款,继续做好期限匹配,在保证流动性的前提下争取获得较好的投资收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
报告期末基金资产组合情况
金额单位:元
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
46,792,455.34
4.01
其中:债券
46,792,455.34
4.01
资产支持证券
-
-
2
金融衍生品投资
-
-
3
买入返售金融资产
142,000,000.00
12.17
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
4
银行存款和结算备付金合计
973,568,693.88
83.43
5
其他资产
4,613,036.35
0.40
6
合计
1,166,974,185.57
100.00
报告期债券回购融资情况
金额单位:元
序号
项目
占基金总资产的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
-
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中:买断式回购融资
-
-
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
金额单位:元
序号
发生日期
融资余额占基金资产净值的比例(%)
原因
调整期
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
32
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
44
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
3
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
序号
发生日期
平均剩余期限
原因
调整期
注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
91.61
9.58
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)—60天
-
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)—90天
17.56
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)—180天
-
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)—397天(含)
-
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
109.18
9.58
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019302
13国债02
268,220
26,800,343.68
2.52
2
130201
13国开01
200,000
19,992,111.66
1.88
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.00%
报告期内偏离度的最低值
0.00%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:元
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
26,800,343.68
2.52
2
央行票据
-
-
3
金融债券
19,992,111.66
1.88
其中:政策性金融债
19,992,111.66
1.88
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
46,792,455.34
4.40
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:元
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
投资组合报告附注
基金计价方法说明
鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明
本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
受到调查以及处罚情况
报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
序号
发生日期
该类浮动债占基金资产净值的比例
原因
调整期
其他资产构成
单位:元
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
3,534,921.91
5
应收申购款
1,078,114.44
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,613,036.35
投资组合报告附注的其他文字描述部分
5.8.5.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
5.8.5.2由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动(仅适用于开放式基金)
单位:份
项目
数值
基金合同生效日的基金份额总额
600,507,730.26
报告期期初基金份额总额
-
报告期期间基金总申购份额
662,004,848.49
报告期期间总赎回份额
197,842,117.80
报告期期末基金份额总额
1,064,670,460.95
注:本基金合同于2013年10月25日生效。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位:份
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率
合计
-
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内披露的主要事项
2013年10月26日发布华夏财富宝货币市场基金基金合同生效公告。
2013年11月29日发布华夏基金管理有限公司公告。
2013年12月7日发布华夏基金管理有限公司公告。
2013年12月11日发布华夏财富宝货币市场基金开放日常赎回业务的公告。
2013年12月21日发布华夏财富宝货币市场基金开放日常申购、转换、定期定额申购业务的公告。
8.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2013年4季度,A股市场总体震荡向下,华夏基金加强风险控制,旗下主动管理的股票和混合型基金业绩稳健,短期理财及货币型基金表现持续良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2013年12月31日数据),华夏稳增混合今年以来的净值增长率在12只灵活配置型混合基金(股票上限95%)中排名第1;华夏成长混合今年以来的净值增长率在29只偏股型混合基金(股票上限80%)中排名第6;华夏经典混合今年以来的净值增长率在71只灵活配置型混合基金(股票上限80%)中排名第5。
在客户服务方面,4季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户的交易便利性:(1)在淘宝网、天天基金网等平台开通基金业务,并与百度达成互联网业务合作,为投资者提供更多交易渠道;(2)扩充了移动客户端支持银行卡的范围,提高投资者的交易效率;(3)对投资者在本公司电子交易平台进行华夏现金增利证券投资基金的转换业务实行进一步的费率优惠,节约投资者的交易成本。
备查文件目录
9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
9.1.2《华夏财富宝货币市场基金基金合同》;
9.1.3《华夏财富宝货币市场基金托管协议》;
9.1.4法律意见书;
9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
 
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