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华夏财富宝货币市场基金2014年第1季度报告
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基金管理人:华夏基金管理有限公司
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  报告送出日期:二〇一四年四月二十二日
  §1重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。
  §2基金产品概况
  基金简称
  华夏财富宝货币
  基金主代码
  000343
  交易代码
  000343
  基金运作方式
  契约型开放式
  基金合同生效日
  2013年10月25日
  报告期末基金份额总额
  82,165,470,279.27份
  投资目标
  在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
  投资策略
  本基金主要通过采取资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略等投资策略以实现投资目标。
  业绩比较基准
  七天通知存款税后利率。
  风险收益特征
  本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
  基金管理人
  华夏基金管理有限公司
  基金托管人
  中国工商银行股份有限公司
  §3主要财务指标和基金净值表现
  3.1主要财务指标
  单位:人民币元
  主要财务指标
  报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
  1.本期已实现收益
  632,847,768.84
  2.本期利润
  632,847,768.84
  3.期末基金资产净值
  82,165,470,279.27
  注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
  ③本基金按日结转份额。
  3.2基金净值表现
  3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段
  净值
  收益率①
  净值收益率标准差②
  业绩比较基准收益率③
  业绩比较基准收益率标准差④
  ①-③
  ②-④
  过去三个月
  1.5382%
  0.0022%
  0.3329%
  0.0000%
  1.2053%
  0.0022%
  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  华夏财富宝货币市场基金
  份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  (2013年10月25日至2014年3月31日)
  注:①本基金合同于2013年10月25日生效。
  ②根据华夏财富宝货币市场基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制的有关约定。
  §4管理人报告
  4.1基金经理(或基金经理小组)简介
  姓名
  职务
  任本基金的基金经理期限
  证券从业
  说明
  任职日期
  离任日期
  年限
  曲波
  本基金的基金经理、固定收益部总经理助理
  2013-10-25
  -
  11年
  清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理等。
  注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  4.3公平交易专项说明
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
  4.3.2异常交易行为的专项说明
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  1季度,央行货币政策紧缩程度相对2013年下半年有所缓和,除春节前一周外,资金面整体较为宽裕,银行间7天回购利率在春节后一度降低至2.5%左右的较低水平。各类短期债券表现优异,到期收益率普遍下行50bp以上。本报
  告期,市场上货币基金的规模均较快增长,表现抢眼,各货币基金多首选投资于流动性好、收益较高的同业存款。
  报告期内,本基金规模大幅度增加,在资产配置上绝大部分为短期存款,且剩余期限较短、期限匹配较好。
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  截至2014年3月31日,本基金本报告期份额净值收益率为1.5382%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%,本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  展望2季度,经济基本面仍不乐观,货币政策将仍偏友好。但由于2季度各种对资金面不利的因素较多,如财政缴款影响、外汇占款增长不乐观以及半年末时点因素等,资金面的波动性将较1季度高。同时,由于货币基金的规模在1季度快速膨胀,未来将面临更加复杂的监管环境。如何在复杂多变的市场环境中把握好流动性、收益性和风险性之间的平衡,将是所有货币基金的管理人面临的重大问题。
  2季度,本基金将维持较高仓位的高流动性短期存款,做好期限匹配,在保证流动性的前提下争取获得较好的投资收益。
  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
  §5投资组合报告
  5.1报告期末基金资产组合情况
  金额单位:人民币元
  序号
  项目
  金额
  占基金总资产的比例(%)
  1
  固定收益投资
  4,324,268,757.76
  5.14
  其中:债券
  4,324,268,757.76
  5.14
  资产支持证券
  -
  -
  2
  买入返售金融资产
  4,692,700,000.00
  5.57
  其中:买断式回购的买入返售金融资产
  -
  -
  3
  银行存款和结算备付金合计
  74,148,761,397.75
  88.08
  4
  其他各项资产
  1,021,417,382.76
  1.21
  5
  合计
  84,187,147,538.27
  100.00
  5.2报告期债券回购融资情况
  金额单位:人民币元
  序号
  项目
  占基金资产净值的比例(%)
  1
  报告期内债券回购融资余额
  1.60
  其中:买断式回购融资
  -
  序号
  项目
  金额
  占基金资产净值的比例(%)
  2
  报告期末债券回购融资余额
  1,981,893,323.05
  2.41
  其中:买断式回购融资
  -
  -
  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
  报告期债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
  5.3基金投资组合平均剩余期限
  5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
  项目
  天数
  报告期末投资组合平均剩余期限
  57
  报告期内投资组合平均剩余期限最高值
  78
  报告期内投资组合平均剩余期限最低值
  33
  报告期内投资组合平均剩余期限情况的说明
  本基金合同约定:“基金投资组合的平均剩余期限不超过120天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
  5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
  序号
  平均剩余期限
  各期限资产占基金资产净值的比例(%)
  各期限负债占基金资产净值的比例(%)
  1
  30天以内
  24.99
  2.41
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
  -
  -
  2
  30天(含)—60天
  35.01
  -
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
  -
  -
  3
  60天(含)—90天
  40.28
  -
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
  0.08
  -
  4
  90天(含)—180天
  0.21
  -
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
  -
  -
  5
  180天(含)—397天(含)
  0.73
  -
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
  -
  -
  合计
  101.22
  2.41
  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  金额单位:人民币元
  序号
  债券品种
  摊余成本
  占基金资产净值比例(%)
  1
  国家债券
  -
  -
  2
  央行票据
  -
  -
  3
  金融债券
  4,324,268,757.76
  5.26
  其中:政策性金融债
  4,324,268,757.76
  5.26
  4
  企业债券
  -
  -
  5
  企业短期融资券
  -
  -
  6
  中期票据
  -
  -
  7
  其他
  -
  -
  8
  合计
  4,324,268,757.76
  5.26
  9
  剩余存续期超过397天的浮动利率债券
  69,792,887.90
  0.08
  5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
  金额单位:人民币元
  序号
  债券代码
  债券名称
  债券数量(张)
  摊余成本
  占基金资产净值比例(%)
  1
  110234
  11国开34
  13,150,000
  1,314,083,114.82
  1.60
  2
  130218
  13国开18
  10,000,000
  999,476,771.72
  1.22
  3
  070205
  07国开05
  10,000,000
  999,424,267.63
  1.22
  4
  140204
  14国开04
  6,000,000
  601,590,836.14
  0.73
  5
  130248
  13国开48
  1,400,000
  140,034,869.55
  0.17
  6
  130214
  13国开14
  1,100,000
  110,004,449.88
  0.13
  7
  130236
  13国开36
  700,000
  69,932,140.50
  0.09
  8
  100236
  10国开36
  700,000
  69,792,887.90
  0.08
  9
  130232
  13国开32
  200,000
  19,929,419.62
  0.02
  10
  -
  -
  -
  -
  -
  5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
  项目
  偏离情况
  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
  0次
  报告期内偏离度的最高值
  0.01%
  报告期内偏离度的最低值
  -0.00%
  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
  0.00%
  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  5.8投资组合报告附注
  5.8.1基金计价方法说明
  鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。
  为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
  5.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
  5.8.3报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  5.8.4期末其他各项资产构成
  单位:人民币元
  序号
  名称
  金额
  1
  存出保证金
  4,874.90
  2
  应收证券清算款
  31,880.10
  3
  应收利息
  618,757,789.92
  4
  应收申购款
  402,622,837.84
  5
  其他应收款
  -
  6
  待摊费用
  -
  7
  其他
  -
  8
  合计
  1,021,417,382.76
  5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
  5.8.5.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
  5.8.5.2由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  §6开放式基金份额变动
  单位:份
  本报告期期初基金份额总额
  1,064,670,460.95
  本报告期基金总申购份额
  130,123,569,135.96
  减:本报告期基金总赎回份额
  49,022,769,317.64
  本报告期期末基金份额总额
  82,165,470,279.27
  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  §8影响投资者决策的其他重要信息
  8.1报告期内披露的主要事项
  2014年1月22日发布关于华夏财富宝货币市场基金限制申购业务、暂停转换转入业务等事项的公告。
  2014年2月12日发布关于限制华夏财富宝货币市场基金大额申购业务的公告。
  2014年2月12日发布华夏基金管理有限公司公告。
  2014年2月22日发布华夏基金管理有限公司关于暂停开放式基金网上下单转账支付业务的公告。
  8.2其他相关信息
  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
  2014年3月,在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”的评选中,华夏基金第八次荣获年度“金牛基金管理公司奖”,所管理的基金荣获6个单项奖:华夏现金增利货币荣获“2013年度货币市场金牛基金奖”,华夏中小板ETF荣获“2013年度指数型金牛基金奖”,华夏经典混合荣获“2013年度混合型金牛基金奖”,华夏回报混合荣获“三年期混合型金牛基金奖”,华夏大盘精选混合、华夏策略混合荣获“五年期混合型金牛基金奖”。
  在客户服务方面,1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户资金管理便利性:(1)华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务,方便投资者进行现金管理;(2)华夏现金增利货币在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见,且可见即可用,提高投资者的交易效率;(3)开通了华夏基金百度轻应用,满足投资者服务渠道多样化的需求。
  §9备查文件目录
  9.1备查文件目录
  9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
  9.1.2《华夏财富宝货币市场基金基金合同》;
  9.1.3《华夏财富宝货币市场基金托管协议》;
  9.1.4法律意见书;
  9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
  9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
  9.2存放地点
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  9.3查阅方式
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  华夏基金管理有限公司
  二〇一四年四月二十二日
 
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