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华夏财富宝货币市场基金2014年半年度报告
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基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年八月二十五日
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 1
§2 基金简介 .............................................................................................................................. 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................. 4
§4 管理人报告 .......................................................................................................................... 5
§5 托管人报告 .......................................................................................................................... 8
§6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................. 9
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 9
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 10
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................... 11
6.4 报表附注 ................................................................................................................... 12
§7 投资组合报告 .................................................................................................................... 24
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................... 24
7.2 债券回购融资情况 ................................................................................................... 25
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................................................... 25
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................... 26
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ........... 26
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ..................................... 27
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 27
7.8 投资组合报告附注 ................................................................................................... 27
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 28
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................... 28
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................... 28
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况 ............... 28
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 29
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................. 29
§11 备查文件目录 .................................................................................................................. 31
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
3
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华夏财富宝货币市场基金
基金简称
华夏财富宝货币
基金主代码
000343
交易代码
000343
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年10月25日
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
62,192,954,352.74份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
投资策略
本基金主要通过采取资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华夏基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
崔雁巍
赵会军
联系电话
400-818-6666
010-66105799
电子邮箱
service@ChinaAMC.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-818-6666
95588
传真
010-63136700
010-66105798
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区A区
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
100033
100140
法定代表人
杨明辉
姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
4
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
华夏基金管理有限公司
北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
本期已实现收益
1,614,409,128.62
本期利润
1,614,409,128.62
本期净值收益率
2.7490%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2014年6月30日)
期末基金资产净值
62,192,954,352.74
期末基金份额净值
1.0000
3.1.3累计期末指标
报告期末(2014年6月30日)
累计净值收益率
3.8503%
注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3624%
0.0002%
0.1110%
0.0000%
0.2514%
0.0002%
过去三个月
1.1925%
0.0010%
0.3366%
0.0000%
0.8559%
0.0010%
过去六个月
2.7490%
0.0026%
0.6695%
0.0000%
2.0795%
0.0026%
自基金合同生效起至今
3.8503%
0.0023%
0.9210%
0.0000%
2.9293%
0.0023%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
5
准收益率变动的比较
华夏财富宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年10月25日至2014年6月30日)
注:①本基金合同于2013年10月25日生效。 ②根据华夏财富宝货币市场基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
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2014年上半年,在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”评选中,华夏基金荣获年度“金牛基金管理公司奖”,所管理的基金荣获6个单项奖;在《上海证券报》主办的“第十一届中国金基金奖”评选中,华夏基金荣获“金基金?TOP公司大奖”,所管理的基金荣获5个单项奖,为获奖最多的基金公司;在《证券时报》主办的“2013年度中国基金业明星基金奖”评选中,华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”和“2013年度十大明星基金公司奖”,所管理的基金荣获3个单项奖。
在客户服务方面,上半年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户资金管理便利性:(1)华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务,方便投资者进行现金管理;(2)华夏现金增利货币在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见,且可见即可用,提高投资者的交易效率;(3)在华夏基金微信公众服务平台增加扫码绑定功能,投资者扫码即可开通基金的微信交易和微信查询,提高投资者使用的便利性。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
曲波
本基金的基金经理、现金管理部总经理
2013-10-25
-
11年
清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年上半年,由于经济稳增长的重要性日益增加,央行实际上执行了偏宽松的货币政策,除春节前一周外,资金面均比较宽松,回购利率维持在较低水平,波动性也显著下降。各类短期债券表现优异,到期收益率普遍下行100bp左右。市场上货币基金规模大幅增加,表现抢眼,各货币基金多首选投资于流动性好和收益较高的同业存款。
报告期内,本基金规模大幅度增加,在资产配置上绝大部分为同业存款。6月份开始,鉴于短期融资券相对于同业存款优势有所上升,本基金增加了对短期融资券的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年6月30日,本基金本报告期份额净值收益率为2.7490%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%,本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,经济基本面仍不乐观,货币政策仍将偏宽松。在定向降准等各种微刺激政策的持续叠加作用下,短端利率仍有下行压力。高流动性的同业存款仍为货币基金投资首选,中高评级短期融资券的吸引力也较为突出。
下半年,本基金将维持较高仓位的同业存款,同时增加中高评级短期融资券
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
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的投资比例。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并按日支付且结转为相应的基金份额。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对华夏财富宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
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本报告期内,华夏财富宝货币市场基金的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏财富宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏财富宝货币市场基金2014年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华夏财富宝货币市场基金
报告截止日:2014年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产:
银行存款
6.4.7.1
54,400,647,474.08
973,568,693.88
结算备付金
-
-
存出保证金
3,547.36
-
交易性金融资产
6.4.7.2
7,491,883,453.55
46,792,455.34
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
7,491,883,453.55
46,792,455.34
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
3,362,421,769.88
142,000,000.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
190,404,470.17
3,534,921.91
应收股利
-
-
应收申购款
387,001.19
1,078,114.44
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
65,445,747,716.23
1,166,974,185.57
负债和所有者权益
附注号
本期末
上年度末
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
10
2014年6月30日
2013年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
3,216,958,264.06
-
应付证券清算款
-
102,000,000.00
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
16,776,188.78
137,616.90
应付托管费
3,106,701.65
25,484.64
应付销售服务费
15,533,508.14
127,423.08
应付交易费用
6.4.7.7
91,352.35
200.00
应交税费
-
-
应付利息
258,381.74
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
68,966.77
13,000.00
负债合计
3,252,793,363.49
102,303,724.62
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
62,192,954,352.74
1,064,670,460.95
未分配利润
6.4.7.10
-
-
所有者权益合计
62,192,954,352.74
1,064,670,460.95
负债和所有者权益总计
65,445,747,716.23
1,166,974,185.57
注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额62,192,954,352.74份。
6.2 利润表
会计主体:华夏财富宝货币市场基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入
1,813,791,546.89
1.利息收入
1,812,240,176.09
其中:存款利息收入
6.4.7.11
1,725,512,302.29
债券利息收入
68,899,260.53
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
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资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
17,828,613.27
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
1,551,370.80
其中:股票投资收益
6.4.7.12
-
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
1,551,370.80
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
股利收益
6.4.7.16
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
-
减:二、费用
199,382,418.27
1.管理人报酬
84,729,499.91
2.托管费
15,690,648.16
3.销售服务费
78,453,240.67
4.交易费用
-
5.利息支出
20,343,097.43
其中:卖出回购金融资产支出
20,343,097.43
6.其他费用
6.4.7.19
165,932.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
1,614,409,128.62
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,614,409,128.62
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏财富宝货币市场基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,064,670,460.95
-
1,064,670,460.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,614,409,128.62
1,614,409,128.62
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
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三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
61,128,283,891.79
-
61,128,283,891.79
其中:1.基金申购款
192,265,935,045.35
-
192,265,935,045.35
2.基金赎回款
-131,137,651,153.56
-
-131,137,651,153.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-1,614,409,128.62
-1,614,409,128.62
五、期末所有者权益(基金净值)
62,192,954,352.74
-
62,192,954,352.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
杨明辉 崔雁巍 崔雁巍
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏财富宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1162号《关于核准华夏财富宝货币市场基金募集的批复》的核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏财富宝货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。本基金自2013年10月22日至2013年10月23日期间共募集600,426,673.39元(不含认购资金利息),业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(13)第0439号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏财富宝货币市场基金基金合同》于2013年10月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为600,507,730.26份基金份额,其中认购资金利息折合81,056.87份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏财富宝货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
13
在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
14
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2、基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款
647,474.08
定期存款
54,400,000,000.00
其中:存款期限1-3个月
18,050,000,000.00
存款期限3个月-1年
36,350,000,000.00
其他存款
-
合计
54,400,647,474.08
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度(%)
债券
交易所市场
-
-
-
-
银行间市场
7,491,883,453.55
7,502,246,000.00
10,362,546.45
0.02
合计
7,491,883,453.55
7,502,246,000.00
10,362,546.45
0.02
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
账面余额
其中:买断式逆回购
银行间同业市场买入返售金融资产
3,362,421,769.88
-
合计
3,362,421,769.88
-
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
15
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应收活期存款利息
34,791.92
应收定期存款利息
137,997,624.65
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
49,600,399.07
应收买入返售证券利息
2,771,652.93
应收申购款利息
-
其他
1.60
合计
190,404,470.17
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
91,352.35
合计
91,352.35
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
68,966.77
合计
68,966.77
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额(份)
账面金额
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
16
上年度末
1,064,670,460.95
1,064,670,460.95
本期申购
192,265,935,045.35
192,265,935,045.35
本期赎回(以“-”号填列)
-131,137,651,153.56
-131,137,651,153.56
本期末
62,192,954,352.74
62,192,954,352.74
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
-
-
-
本期利润
1,614,409,128.62
-
1,614,409,128.62
本期基金份额交易产生的变动数
-
-
-
其中:基金申购款
-
-
-
基金赎回款
-
-
-
本期已分配利润
-1,614,409,128.62
-
-1,614,409,128.62
本期末
-
-
-
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
活期存款利息收入
264,880.55
定期存款利息收入
1,724,879,764.38
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
101,234.81
其他
266,422.55
合计
1,725,512,302.29
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额
4,307,329,671.53
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额
4,174,831,744.20
减:应收利息总额
130,946,556.53
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
17
债券投资收益
1,551,370.80
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
39,671.58
银行费用
92,065.33
银行间账户维护费
9,000.00
其他
400.00
合计
165,932.10
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
18
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华夏基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人
中信证券股份有限公司(“中信证券”)
基金管理人的股东
注:①根据华夏基金管理有限公司于2014年2月12日发布的公告,华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券(出资比例62.2%)、山东省农村经济开发投资公司(比例10%)、POWER CORPORATION OF CANADA(出资比例10%)、青岛海鹏科技投资有限公司(出资比例10%)、南方工业资产管理有限责任公司(出资比例7.8%)。
②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
84,729,499.91
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提,
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
19
逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.27%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
15,690,648.16
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华夏基金管理有限公司
78,729,157.26
合计
78,729,157.26
注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
②基金销售服务费计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国工商银行
-
-
-
-
2,647,470,000.00
380,713.22
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
20
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额
当期利息收入
中国工商银行活期存款
647,474.08
264,880.55
中国工商银行定期存款
6,000,000,000.00
241,355,181.72
注:本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:股/张)
总金额
中信证券
011415005
14中铝业SCP005
新债发行
2,900,000
290,000,000.00
中信证券
041458048
14同盛CP001
新债发行
2,500,000
249,750,000.00
中信证券
041464040
14粤海CP001
新债发行
1,900,000
189,924,000.00
中信证券
011484002
14宁沪高SCP002
新债发行
500,000
49,996,250.00
6.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年
变动
本期利润分配
合计
备注
1,614,409,128.62
-
-
1,614,409,128.62
-
6.4.12 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
21
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,216,958,264.06元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购
到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额
140436
14农发36
2014-07-01
99.93
11,600,000
1,159,168,237.81
140207
14国开07
2014-07-01
100.02
8,400,000
840,204,508.97
140204
14国开04
2014-07-01
100.18
6,000,000
601,104,819.42
140212
14国开12
2014-07-01
99.93
5,100,000
509,652,142.33
130236
13国开36
2014-07-01
99.96
700,000
69,973,155.16
100236
10国开36
2014-07-01
99.75
700,000
69,828,417.02
130232
13国开32
2014-07-01
99.93
200,000
19,986,024.99
1082108
10中化工MTN1
2014-07-02
99.23
40,000
3,969,093.31
合计
-
-
-
32,740,000
3,273,886,399.01
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
22
从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金主要投资于银行间市场,除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合久期等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2014年6月30日
6个月以内
6个月-1年
1-5年
合计
银行存款
52,900,647,474.08
1,500,000,000.00
-
54,400,647,474.08
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
23
结算备付金
-
-
-
-
结算保证金
3,547.36
-
-
3,547.36
债券投资
400,641,325.79
7,091,242,127.76
-
7,491,883,453.55
资产支持证券
-
-
-
-
买入返售金融资产
3,062,501,200.00
299,920,569.88
-
3,362,421,769.88
卖出回购金融资产款
3,216,958,264.06
-
-
3,216,958,264.06
上年度末
2013年12月31日
6个月以内
6个月-1年
1-5年
合计
银行存款
973,568,693.88
-
-
973,568,693.88
结算备付金
-
-
-
-
结算保证金
-
-
-
-
债券投资
46,792,455.34
-
-
46,792,455.34
资产支持证券
-
-
-
-
买入返售金融资产
142,000,000.00
-
-
142,000,000.00
卖出回购金融资产款
-
-
-
-
注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末及上年度末,在“影子定价”机制有效的前提下,若其他市场变量保持不变,市场利率上升或下降25个基点,对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。
本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,主要风险为利率风险和信用风险,其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层级:
第一层级:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
24
第二层级:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层级:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2各层级金融工具公允价值
截至2014年6月30日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为0元,第二层级的余额为7,491,883,453.55元,第三层级的余额为0元。(截至2013年12月31日止:第一层级的余额为0元,第二层级的余额为46,792,455.34元,第三层级的余额为0元。)
6.4.14.3公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
6.4.14.4第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
7,491,883,453.55
11.45
其中:债券
7,491,883,453.55
11.45
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
3,362,421,769.88
5.14
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
54,400,647,474.08
83.12
4
其他各项资产
190,795,018.72
0.29
5
合计
65,445,747,716.23
100.00
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
25
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
1.99
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
3,216,958,264.06
5.17
其中:买断式回购融资
-
-
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
报告期债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
116
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
24
报告期内投资组合平均剩余期限情况的说明
本基金合同约定:“基金投资组合的平均剩余期限不超过120天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
8.17
5.17
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)—60天
17.85
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)—90天
32.78
-
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
26
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.11
-
4
90天(含)—180天
31.82
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)—397天(含)
14.30
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
104.92
5.17
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值
比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
3,269,917,305.70
5.26
其中:政策性金融债
3,269,917,305.70
5.26
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
3,892,935,353.65
6.26
6
中期票据
329,030,794.20
0.53
7
其他
-
-
8
合计
7,491,883,453.55
12.05
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
69,828,417.02
0.11
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例(%)
1
140436
14农发36
11,600,000
1,159,168,237.81
1.86
2
140207
14国开07
8,400,000
840,204,508.97
1.35
3
140204
14国开04
6,000,000
601,104,819.42
0.97
4
140212
14国开12
5,100,000
509,652,142.33
0.82
5
011437004
14中建材SCP004
4,300,000
430,887,914.85
0.69
6
011415005
14中铝业SCP005
2,900,000
290,000,136.30
0.47
7
041458048
14同盛CP001
2,500,000
249,758,205.50
0.40
8
041462014
14广晟CP002
2,000,000
200,564,504.16
0.32
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
27
9
041456029
14大唐新能CP001
2,000,000
200,000,142.36
0.32
10
041456031
14陕交建CP001
2,000,000
200,000,141.91
0.32
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0次
报告期内偏离度的最高值
0.02%
报告期内偏离度的最低值
-0.00%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.00%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
7.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
7.8.3 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
28
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,547.36
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
190,404,470.17
4
应收申购款
387,001.19
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
190,795,018.72
7.8.5 其他需说明的重要事项
7.8.5.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
7.8.5.2 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
2,399,562
25,918.46
6,329,940,690.65
10.18%
55,863,013,662.09
89.82%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
74,630,785.70
0.12%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
29
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2013年10月25日)基金份额总额
600,507,730.26
本报告期期初基金份额总额
1,064,670,460.95
本报告期基金总申购份额
192,265,935,045.35
减:本报告期基金总赎回份额
131,137,651,153.56
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
62,192,954,352.74
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内,因中国工商银行股份有限公司工作需要,周月秋同志不再担任中国工商银行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使资产托管部总经理部分业务授权职责。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
30
中国银河证券
2
-
-
-
-
-
注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③除本表列示外,本基金还选择了国金证券、国泰君安证券、中银国际证券和信达证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
中国银河证券
3,886,888.00
100.00%
14,188,400,000.00
100.00%
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。
10.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于华夏财富宝货币市场基金限制申购业务、暂停转换转入业务等事项的公告
中国证监会指定报刊及网站
2014-01-22
2
关于限制华夏财富宝货币市场基金大额申购业务的公告
中国证监会指定报刊及网站
2014-02-12
华夏财富宝货币市场基金 2014 年半年度报告
31
3
华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指定报刊及网站
2014-02-12
4
华夏基金管理有限公司关于暂停开放式基金网上下单转账支付业务的公告
中国证监会指定报刊及网站
2014-02-22
5
华夏基金管理有限公司关于深圳分公司经营场所变更的公告
中国证监会指定报刊及网站
2014-05-29
6
华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购中国铝业公司2014年度第五期超短期融资券的公告
中国证监会指定报刊及网站
2014-06-07
7
华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购广东粤海控股有限公司2014年度第一期短期融资券的公告
中国证监会指定报刊及网站
2014-06-11
8
华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年度第二期超短期融资券的公告
中国证监会指定报刊及网站
2014-06-14
9
华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购上海同盛投资(集团)有限公司2014年度第一期短期融资券的公告
中国证监会指定报刊及网站
2014-06-21
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
11.1.2《华夏财富宝货币市场基金基金合同》;
11.1.3《华夏财富宝货币市场基金托管协议》;
11.1.4法律意见书;
11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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二〇一四年八月二十五日
 
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