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华夏财富宝货币市场基金2016年半年度报告
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基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十七日 
 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 

§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 8
月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2016年 1月 1日起至 6月 30日止。 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 

1.2 目录 
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 1 
§2 基金简介 .............................................................................................................................. 3 
§3 主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................... 4 
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................... 4 
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................. 4 
§4 管理人报告 .......................................................................................................................... 5 
§5 托管人报告 .......................................................................................................................... 9 
§6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................. 9 
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 9 
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 11 
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................... 12 
6.4 报表附注 ................................................................................................................... 13 
§7 投资组合报告 .................................................................................................................... 26 
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................... 26 
7.2 债券回购融资情况 ................................................................................................... 26 
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................................................... 27 
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ................................... 27 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................... 28 
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ........... 28 
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................... 28 
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 29 
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................... 29 
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 30 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................... 30 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................... 30 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 30 
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 30 
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................. 31 
§11 备查文件目录 .................................................................................................................. 33 
 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 

§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称 华夏财富宝货币市场基金 
基金简称 华夏财富宝货币 
基金主代码 000343 
交易代码 000343 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2013年10月25日 
基金管理人 华夏基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 36,035,471,710.01份 
基金合同存续期 不定期 
2.2 基金产品说明 
投资目标 在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。 
投资策略 
本基金主要通过采取资产配置策略、个券选择策略、
银行存款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略
等投资策略以实现投资目标。 
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 
风险收益特征 
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 华夏基金管理有限公司 
中国工商银行股份有限
公司 
信息披露 
负责人 
姓名 张静 洪渊 
联系电话 400-818-6666 010-66105799 
电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 
客户服务电话 400-818-6666 95588 
传真 010-63136700 010-66105798 
注册地址 
北京市顺义区天竺空港工业区
A区 
北京市西城区复兴门内
大街 55号 
办公地址 
北京市西城区金融大街 33 号通
泰大厦 B座 8层 
北京市西城区复兴门内
大街 55号 
邮政编码 100033 100140 
法定代表人 杨明辉 易会满 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
注册登记机构 华夏基金管理有限公司 
北京市西城区金融大街 33 号通泰
大厦 B座 8层 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位:人民币元 
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日) 
本期已实现收益 744,484,316.29 
本期利润 744,484,316.29 
本期净值收益率 1.4029% 
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年 6月 30日) 
期末基金资产净值 36,035,471,710.01 
期末基金份额净值 1.0000 
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年 6月 30日) 
累计净值收益率 12.0192% 
注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额
相等。 
③本基金按日结转份额。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
收益率① 
份额净值
收益率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 0.2218% 0.0020% 0.1107% 0.0000% 0.1111% 0.0020% 
过去三个月 0.6525% 0.0015% 0.3357% 0.0000% 0.3168% 0.0015% 
过去六个月 1.4029% 0.0014% 0.6713% 0.0000% 0.7316% 0.0014% 
过去一年 3.0868% 0.0017% 1.3519% 0.0000% 1.7349% 0.0017% 
自基金合同生
效起至今 
12.0192% 0.0041% 3.6228% 0.0000% 8.3964% 0.0041% 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较 
华夏财富宝货币市场基金 
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
(2013年 10月 25日至 2016年 6月 30日) 
 
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成
都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金
管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,
香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。  
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好
的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 

至 2016年 6月 30日数据),华夏策略混合在 75只灵活配置混合型基金(股票
上限 80%)中排名第 8,华夏沪深 300指数增强 A在 39只增强指数股票型基金
中排名第 11;固定收益类产品中,华夏理财 30天债券在 41只短期理财债券型
基金中排名第 9,华夏薪金宝货币在 194只货币型基金中排名第 13。 
在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中,华夏基金获
得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖。在《上海证券报》主办的第十三届
中国“金基金”奖评选中,华夏基金获得“2015年度金基金·债券投资回报基
金管理公司”奖。 
在客户服务方面,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便
利性和服务体验:(1)实现资产证明和对账单自动获取,客户可以自助提交申
请并查询办理进度,业务处理更加高效;(2)网上交易平台上线交通银行、招
商银行、民生银行、邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统,并与滴滴出
行合作推出滴滴金桔宝理财,拓宽客户交易通道,增加交易便利性;(3)开展
“130万人定投的华夏红利”、“客户个性化白皮书”、“你定,我投”、“书
写华夏印象,见证一个行业”等活动,为客户提供多样化的关怀服务。 
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券从业 
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
曲波 
本基金的
基 金 经
理、现金
管理部董
事总经理 
2013-10-25 - 13年 
清华大学工商管理学
硕士。2003年 7月加
入华夏基金管理有限
公司,曾任交易管理
部交易员、华夏现金
增利证券投资基金基
金经理助理、固定收
益部总经理助理、现
金管理部总经理,华
夏货币市场基金基金
经理(2012年 8月 1
日至 2014 年 7 月 25
日期间)、华夏安康
信用优选债券型证券
投资基金基金经理
(2012 年 9 月 11 日
至 2014年 7月 25日
期间)等。 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金
合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相
应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
上半年,央行继续执行了中性偏宽松的货币政策,春节前通过大量逆回购操
作维持流动性平稳,2月份通过降准对冲外汇占款下降,其余时间通过中期借贷
便利(MLF)等多种方式投放资金。整体上看,资金面持续处于较为宽松状态,
回购利率维持在较低水平且成交量持续较大。各类短期债券收益率继续下行约
20bp,同业存款需求仍然较为旺盛,但收益率受资金面宽松影响也出现约 20bp
的下行。 
上半年,本基金在资产的类别配置上绝大部分为短期存款,增持了同业存单。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 

截至 2016年 6月 30日,本基金本报告期份额净值收益率为 1.4029%,同期
业绩比较基准收益率为 0.6713%,本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利
率。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
展望下半年,由于经济基本面仍难言乐观,且降低实体经济融资成本的任务
依然较重,预计货币政策仍将偏友好,利率水平有望维持低位,资金面仍将保持
宽裕。基于此,本基金将保持适当久期,做好资金期限匹配,在保持较好的流动
性的同时努力抓住市场波段机会。  
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种
进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相
关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负
责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会
计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机
构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲
突。 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关规定,本基金每日将基金净收
益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并按日支付且结转
为相应的基金份额。 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内,本基金托管人在对华夏财富宝货币市场基金的托管过程中,严
格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金
信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明 
本报告期内,华夏财富宝货币市场基金的管理人——华夏基金管理有限公司
在华夏财富宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7日年化收益率、
基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币
市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏财富宝货币市场
基金 2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 
§6 半年度财务会计报告(未经审计) 
6.1 资产负债表 
会计主体:华夏财富宝货币市场基金 
报告截止日:2016年 6月 30日 
单位:人民币元 
资产 附注号 
本期末 
2016年 6月 30日 
上年度末 
2015年 12月 31日 
资产:    
银行存款 6.4.7.1 2,302,575,042.76 36,244,668,063.02 
结算备付金  297,129,667.44 77,626,704.17 
存出保证金  - - 
交易性金融资产 6.4.7.2 37,885,991,101.89 26,476,283,755.90 
其中:股票投资  - - 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
10 
基金投资  - - 
债券投资  37,885,991,101.89 26,476,283,755.90 
资产支持证券投资  - - 
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,421,504,092.25 - 
应收证券清算款  - - 
应收利息 6.4.7.5 190,892,525.00 177,640,716.08 
应收股利  - - 
应收申购款  2,265,873.41 826,045.40 
递延所得税资产  - - 
其他资产 6.4.7.6 52,288,000.00 - 
资产总计  42,152,646,302.75 62,977,045,284.57 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2016年 6月 30日 
上年度末 
2015年 12月 31日 
负债:    
短期借款  - - 
交易性金融负债  - - 
衍生金融负债 6.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款  6,094,136,758.26 8,397,454,414.35 
应付证券清算款  - 100,862.32 
应付赎回款  - - 
应付管理人报酬  9,388,481.58 14,474,620.12 
应付托管费  1,738,607.70 2,680,485.20 
应付销售服务费  8,693,038.50 13,402,426.08 
应付交易费用 6.4.7.7 234,164.04 209,756.23 
应交税费  - - 
应付利息  2,875,088.76 6,018,253.61 
应付利润  - - 
递延所得税负债  - - 
其他负债 6.4.7.8 108,453.90 209,000.00 
负债合计  6,117,174,592.74 8,434,549,817.91 
所有者权益:    
实收基金 6.4.7.9 36,035,471,710.01 54,542,495,466.66 
未分配利润 6.4.7.10 - - 
所有者权益合计  36,035,471,710.01 54,542,495,466.66 
负债和所有者权益总计  42,152,646,302.75 62,977,045,284.57 
注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
11 
36,035,471,710.01份。 
6.2 利润表 
会计主体:华夏财富宝货币市场基金 
本报告期:2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
单位:人民币元 
项目 附注号 
本期 
2016年 1月 1日至
2016年 6月 30日 
上年度可比期间 
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日 
一、收入  1,005,172,066.31 1,400,158,917.85 
1.利息收入  1,007,443,126.63 1,250,316,406.26 
其中:存款利息收入 6.4.7.11 481,254,905.06 926,441,782.63 
债券利息收入  524,035,451.41 302,989,375.20 
资产支持证券利息收入  - - 
买入返售金融资产收入  2,152,770.16 20,885,248.43 
其他利息收入  - - 
2.投资收益(损失以“-”填列)  -2,271,060.32 149,842,511.59 
其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 
基金投资收益  - - 
债券投资收益 6.4.7.13 -2,271,060.32 149,842,511.59 
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 
衍生工具收益 6.4.7.15 - - 
股利收益 6.4.7.16 - - 
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列) 
6.4.7.17 - - 
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - - 
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 - - 
减:二、费用  260,687,750.02 242,740,151.05 
1.管理人报酬  71,557,927.42 66,448,560.33 
2.托管费  13,251,468.04 12,305,288.97 
3.销售服务费  66,257,340.21 61,526,444.81 
4.交易费用  - - 
5.利息支出  109,451,464.05 102,287,996.37 
其中:卖出回购金融资产支出  109,451,464.05 102,287,996.37 
6.其他费用 6.4.7.19 169,550.30 171,860.57 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  744,484,316.29 1,157,418,766.80 
减:所得税费用  - - 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
12 
四、净利润(净亏损以“-”号填列)  744,484,316.29 1,157,418,766.80 
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 
会计主体:华夏财富宝货币市场基金 
本报告期:2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基
金净值) 
54,542,495,466.66 - 54,542,495,466.66 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) 
- 744,484,316.29 744,484,316.29 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) 
-18,507,023,756.65 - -18,507,023,756.65 
其中:1.基金申购款 60,523,124,483.64 - 60,523,124,483.64 
2.基金赎回款 -79,030,148,240.29 - -79,030,148,240.29 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列) 
- -744,484,316.29 -744,484,316.29 
五、期末所有者权益(基
金净值) 
36,035,471,710.01 - 36,035,471,710.01 
项目 
上年度可比期间 
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基
金净值) 
41,324,693,552.10 - 41,324,693,552.10 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) 
- 1,157,418,766.80 1,157,418,766.80 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) 
7,375,384,689.03 - 7,375,384,689.03 
其中:1.基金申购款 117,553,425,935.61 - 117,553,425,935.61 
2.基金赎回款 -110,178,041,246.58 - -110,178,041,246.58 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
- -1,157,418,766.80 -1,157,418,766.80 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
13 
填列) 
五、期末所有者权益(基
金净值) 
48,700,078,241.13 - 48,700,078,241.13 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 
      杨明辉                汪贵华              汪贵华     
基金管理人负责人    主管会计工作负责人    会计机构负责人 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
华夏财富宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1162号《关于核准华夏财富宝货
币市场基金募集的批复》的核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管
理办法》、《华夏财富宝货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开
募集。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。本基金自 2013年 10月 22
日至 2013年 10月 23日期间共募集 600,426,673.39元(不含认购资金利息),
业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(13)第 0439号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏财富宝货币市场基金基金合同》
于2013年10月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为600,507,730.26
份基金份额,其中认购资金利息折合 81,056.87份基金份额。本基金的基金管理
人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏财富宝货币市场基金基金
合同》的有关规定,本基金投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,
一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的
债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限
在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
6.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及其后颁布和修订的《企
业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
14 
会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于 2012
年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证
券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监
会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。 
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016年
6月 30日的财务状况以及 2016年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。 
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。 
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期无会计政策变更。 
6.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期无会计估计变更。 
6.4.5.3 差错更正的说明 
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 
6.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关
于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务
总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》及其他相关税
务法规和实务操作,主要税项列示如下: 
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围,不征收营业
税或增值税。 
2、基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
15 
3、存款利息收入不征收增值税。 
4、国债、地方政府债及政策性金融债券利息收入、质押式买入返售金融商
品利息收入、基金买卖债券的差价收入免征增值税。 
5、对基金取得的债券的利息收入,由债券发行企业在向基金派发利息收入
时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。 
6.4.7 重要财务报表项目的说明 
6.4.7.1 银行存款 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
活期存款 2,575,042.76 
定期存款 2,300,000,000.00 
其中:存款期限 1-3个月 - 
存款期限 3个月-1年 2,300,000,000.00 
其他存款 - 
合计 2,302,575,042.76 
6.4.7.2 交易性金融资产 
 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 

券 
交 易所市
场 
1,877,269,685.07 1,877,134,000.00 -135,685.07 -0.00 
银 行间市
场 
36,008,721,416.82 36,018,692,000.00 9,970,583.18 0.03 
合计 37,885,991,101.89 37,895,826,000.00 9,834,898.11 0.03 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
 
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 
6.4.7.4 买入返售金融资产 
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
账面余额 其中:买断式逆回购 
银行间同业市场买入返售金融资产 1,421,504,092.25 - 
合计 1,421,504,092.25 - 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
16 
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
 
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 
6.4.7.5 应收利息 
 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
应收活期存款利息 5,809.12 
应收定期存款利息 1,866,389.36 
应收其他存款利息 - 
应收结算备付金利息 133,708.40 
应收债券利息 187,448,568.62 
应收买入返售证券利息 1,438,049.50 
应收申购款利息 - 
其他 - 
合计 190,892,525.00 
6.4.7.6 其他资产 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
其他应收款 52,288,000.00 
待摊费用 - 
合计 52,288,000.00 
6.4.7.7 应付交易费用 
 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
交易所市场应付交易费用 - 
银行间市场应付交易费用 234,164.04 
合计 234,164.04 
6.4.7.8 其他负债 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
应付券商交易单元保证金 - 
应付赎回费 - 
预提费用 108,453.90 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
17 
合计 108,453.90 
6.4.7.9 实收基金 
 
金额单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
基金份额(份) 账面金额 
上年度末 54,542,495,466.66 54,542,495,466.66 
本期申购 60,523,124,483.64 60,523,124,483.64 
本期赎回(以“-”号填列) -79,030,148,240.29 -79,030,148,240.29 
本期末 36,035,471,710.01 36,035,471,710.01 
6.4.7.10 未分配利润 
单位:人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 - - - 
本期利润 744,484,316.29 - 744,484,316.29 
本期基金份额交易产生的变
动数 
- - - 
其中:基金申购款 - - - 
   基金赎回款 - - - 
本期已分配利润 -744,484,316.29 - -744,484,316.29 
本期末 - - - 
6.4.7.11 存款利息收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
活期存款利息收入 438,616.20 
定期存款利息收入 478,909,546.74 
其他存款利息收入 - 
结算备付金利息收入 1,906,742.12 
其他 - 
合计 481,254,905.06 
6.4.7.12 股票投资收益 
本基金本报告期无股票投资收益。 
6.4.7.13 债券投资收益 
单位:人民币元 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
18 
项目 
本期 
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
卖出债券(、债转股及债券
到期兑付)成交总额 
43,860,218,981.95 
减:卖出债券(、债转股及
债券到期兑付)成本总额 
43,664,055,267.76 
减:应收利息总额 198,434,774.51 
买卖债券差价收入 -2,271,060.32 
6.4.7.14 资产支持证券投资收益 
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 
6.4.7.15 衍生工具收益 
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
本基金本报告期无买卖权证差价收入。 
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 
本基金本报告期无其他衍生工具收益。 
6.4.7.16 股利收益 
本基金本报告期无股利收益。 
6.4.7.17 公允价值变动收益 
本基金本报告期无公允价值变动收益。 
6.4.7.18 其他收入 
本基金本报告期无其他收入。 
6.4.7.19 其他费用 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
审计费用 59,672.34 
信息披露费 39,781.56 
银行费用 51,296.40 
银行间账户维护费 18,000.00 
其他 800.00 
合计 169,550.30 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日,本基金无或有事项。 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
19 
6.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称 与本基金的关系 
华夏基金管理有限公司 
基金管理人、基金注册登记机构、基金销
售机构 
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人 
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.10.1.1 股票交易 
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 
6.4.10.1.2 权证交易 
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 
6.4.10.1.3 债券交易 
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 
6.4.10.1.4 债券回购交易 
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 
6.4.10.2 关联方报酬 
6.4.10.2.1 基金管理费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年 1月 1日至 
2016年 6月 30日 
上年度可比期间 
2015年 1月 1日至 
2015年 6月 30日 
当期发生的基金应支付的管理费 71,557,927.42 66,448,560.33 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
20 
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。 
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.27%/当年
天数。 
6.4.10.2.2 基金托管费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年 1月 1日至 
2016年 6月 30日 
上年度可比期间 
2015年 1月 1日至 
2015年 6月 30日 
当期发生的基金应支付的
托管费 
13,251,468.04 12,305,288.97 
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。 
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 
6.4.10.2.3 销售服务费 
单位:人民币元 
获得销售服务费的各关联方名称 
本期 
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
华夏基金管理有限公司 66,257,340.21 
合计 66,257,340.21 
获得销售服务费的各关联方名称 
上年度可比期间 
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
华夏基金管理有限公司 61,526,444.81 
合计 61,526,444.81 
注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销
售机构。 
②基金销售服务费计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年
天数。 
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
单位:人民币元 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
21 
本期 
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
银行间市场
交易的各关
联方名称 
债券交易金额 
基金逆回
购 
基金正回购 
基金买入 基金卖出 
交易
金额 



入 
交易金额 利息支出 
中国工商银行 3,714,875,790.23 299,060,264.84 - - 52,266,434,000.00 7,524,332.89 
上年度可比期间 
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 
银行间市场
交易的各关
联方名称 
债券交易金额 
基金逆回
购 
基金正回购 
基金买入 基金卖出 
交易
金额 



入 
交易金额 利息支出 
中国工商银行 - 52,120,790.41 - - 10,821,543,000.00 4,761,101.83 
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
份额单位:份 
项目 
本期 
2016年 1月 1日至 
2016年 6月 30日 
上年度可比期间 
2015年 1月 1日至 
2015年 6月 30日 
期初持有的基金份额 781,704,896.43 - 
期间申购/买入总份额 187,340,935.31 734,543,040.20 
期间因拆分变动份额 - - 
减:期间赎回/卖出总份额 950,000,000.00 150,000,000.00 
期末持有的基金份额 19,045,831.74 584,543,040.20 
期末持有的基金份额占基金
总份额比例 
0.05% 1.20% 
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。 
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位:人民币元 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
22 
关联方名称 
本期 
2016年 1月 1日至 
2016年 6月 30日 
上年度可比期间 
2015年 1月 1日至 
2015年 6月 30日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国工商银行
活期存款 
2,575,042.76 438,616.20 3,625,028.81 271,809.57 
中国工商银行
定期存款 
- - 8,540,819,444.44 105,781,076.88 
注:本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银
行同业利率或约定利率计息。 
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 
6.4.11 利润分配情况 
单位:人民币元 
已按再投资形式
转实收基金 
直接通过应付赎
回款转出金额 
应付利润本年 
变动 
本期利润分配 
合计 
备注 
744,484,316.29 - - 744,484,316.29 - 
6.4.12 期末(2016年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。 
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
截至本报告期末 2016年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额 4,214,636,758.26元,是以如下债券作为质押: 
金额单位:人民币元 
债券代码 债券名称 
回购 
到期日 
期末估值
单价 
数量(张) 期末估值总额 
1182307 
11晋焦煤
MTN1 
2016-07-01 100.57 4,600,000 462,620,116.07 
1182260 
11太钢
MTN3 
2016-07-01 100.69 426,000 42,891,916.41 
1182324 
11河钢
MTN3 
2016-07-01 100.49 5,500,000 552,715,111.62 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
23 
111613027 
16浙商
CD027 
2016-07-04 99.45 15,306,000 1,522,107,341.62 
011699315 
16陕煤化
SCP001 
2016-07-04 99.50 3,000,000 298,491,272.83 
041552044 
15武钢
CP003 
2016-07-04 100.21 3,000,000 300,617,626.35 
101354009 
13武钢
MTN001 
2016-07-04 100.45 2,800,000 281,273,014.64 
011699366 
16陕煤化
SCP002 
2016-07-04 99.40 1,860,000 184,879,321.07 
111609099 
16浦发
CD099 
2016-07-01 99.49 693,000 68,949,783.85 
111611235 
16平安
CD235 
2016-07-01 99.33 6,596,000 655,182,079.58 
合计 - - - 43,781,000 4,369,727,584.04 
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末 2016年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额 1,879,500,000.00元,分别于 2016年 7月 12日前先
后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在
新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,
不低于债券回购交易的余额。 
6.4.13 金融工具风险及管理 
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金
管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理
部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量
投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、
投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。 
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险
可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;
从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工
具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告,确定风险损失的限
度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,
将风险控制在预期可承受的范围内。 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
24 
6.4.13.2 信用风险 
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违
约,而造成基金资产损失的可能性。 
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行
人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额
度,以控制可能出现的信用风险。 
6.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易,除在“6.4.12期末本基金持有
的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及
时变现。 
6.4.13.4 市场风险 
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理
人通过监测组合久期指标来衡量市场风险。 
6.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从
而影响基金投资收益的风险。 
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位:人民币元 
本期末 
2016年 6月 30日 
6个月以内 6个月-1年 1-5年 合计 
银行存款 2,302,575,042.76 - - 2,302,575,042.76 
结算备付金 297,129,667.44 - - 297,129,667.44 
债券投资 32,645,949,192.67 5,240,041,909.22 - 37,885,991,101.89 
资产支持证券 - - - - 
买入返售金融资产 1,421,504,092.25 - - 1,421,504,092.25 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
25 
卖出回购金融资产款 6,094,136,758.26 - - 6,094,136,758.26 
上年度末 
2015年 12月 31日 
6个月以内 6个月-1年 1-5年 合计 
银行存款 36,244,668,063.02 - - 36,244,668,063.02 
结算备付金 77,626,704.17 - - 77,626,704.17 
债券投资 23,325,375,588.24 3,150,908,167.66 - 26,476,283,755.90 
资产支持证券 - - - - 
买入返售金融资产 - - - - 
卖出回购金融资产款 8,397,454,414.35 - - 8,397,454,414.35 
注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。 
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
本报告期末及上年度末,在“影子定价”机制有效的前提下,若其他市场变量
保持不变,市场利率上升或下降 25个基点,对本基金资产净值无重大影响。 
6.4.13.4.2 外汇风险 
本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 
6.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具 ,主要风险为利率风险
和信用风险,其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。 
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 
根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的
计量可分为三个层次: 
第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。 
第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金
融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。 
第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以
其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
26 
6.4.14.2各层次金融工具公允价值  
截至 2016年 6月 30日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
次的余额为 0元,第二层次的余额为 37,885,991,101.89元,第三层次的余额为 0
元。(截至 2015年 12月 31日止:第一层次的余额为 0元,第二层次的余额为
26,476,283,755.90元,第三层次的余额为 0元。) 
6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动  
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价
值所属层次未发生重大变动。 
6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。 
§7 投资组合报告 
7.1 期末基金资产组合情况 
金额单位:人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的
比例(%) 
1 固定收益投资 37,885,991,101.89 89.88 
 其中:债券 37,885,991,101.89 89.88 
 资产支持证券 - - 
2 买入返售金融资产 1,421,504,092.25 3.37 
 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 
3 银行存款和结算备付金合计 2,599,704,710.20 6.17 
4 其他各项资产 245,446,398.41 0.58 
5 合计 42,152,646,302.75 100.00 
7.2 债券回购融资情况 
金额单位:人民币元 
序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 

报告期内债券回购融资余额 17.75 
其中:买断式回购融资 0.07 
序号 项目 金额 
占基金资产净值
的比例(%) 

报告期末债券回购融资余额 6,094,136,758.26 16.91 
其中:买断式回购融资 646,788,432.22 1.79 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
27 
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。 
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。 
7.3 基金投资组合平均剩余期限 
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 
项目 天数 
报告期末投资组合平均剩余期限 119 
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 
序号 平均剩余期限 
各期限资产占基金资
产净值的比例(%) 
各期限负债占基金
资产净值的比例
(%) 
1 30天以内 6.44 16.91 
 
其中:剩余存续期超过 397天的浮
动利率债 
- - 
2 30天(含)—60天 10.33 - 
 
其中:剩余存续期超过 397天的浮
动利率债 
- - 
3 60天(含)—90天 41.52 - 
 
其中:剩余存续期超过 397天的浮
动利率债 
- - 
4 90天(含)—120天 16.78 - 
 
其中:剩余存续期超过 397天的浮
动利率债 
- - 
5 120天(含)—397天(含) 41.22 - 
 
其中:剩余存续期超过 397天的浮
动利率债 
- - 
 合计 116.29 16.91 
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240天的情况。 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
28 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位:人民币元 
序号 债券品种 摊余成本 
占基金资产净值 
比例(%) 
1 国家债券 1,877,269,685.07 5.21 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 50,112,801.26 0.14 
 其中:政策性金融债 50,112,801.26 0.14 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 3,773,797,040.66 10.47 
6 中期票据 2,970,235,506.30 8.24 
7 同业存单 29,214,576,068.60 81.07 
8 其他 - - 
9 合计 37,885,991,101.89 105.14 
10 
剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券 
- - 
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 
占基金资产净
值比例(%) 
1 111609099 16浦发CD099 30,000,000 2,984,839,127.91 8.28 
2 111613027 16浙商CD027 30,000,000 2,983,354,256.40 8.28 
3 111610117 16兴业CD117 20,000,000 1,975,175,831.01 5.48 
4 111616042 
16上海银行
CD042 
15,000,000 1,492,295,531.96 4.14 
5 111612026 
16北京银行
CD026 
14,000,000 1,393,951,081.43 3.87 
6 019917 09国债 17 10,000,000 1,000,734,291.55 2.78 
7 111691519 
16广州农村商
业银行
CD017 
10,000,000 994,001,183.87 2.76 
8 111611235 16平安CD235 10,000,000 993,302,121.86 2.76 
9 111691841 
16重庆银行
CD012 
10,000,000 993,283,288.22 2.76 
10 111691874 
16天津银行
CD012 
10,000,000 993,130,956.60 2.76 
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 
项目 偏离情况 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
29 
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0次 
报告期内偏离度的最高值 0.11% 
报告期内偏离度的最低值 -0.00% 
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.05% 
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7.9 投资组合报告附注 
7.9.1 基金计价方法说明 
鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本
基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法
在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。 
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计
算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的
结果,基金管理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格
对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指
标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差
额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金
份额净值恢复至 1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据
表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情
况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 
7.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
7.9.3 期末其他各项资产构成 
单位:人民币元 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
30 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 - 
2 应收证券清算款 - 
3 应收利息 190,892,525.00 
4 应收申购款 2,265,873.41 
5 其他应收款 52,288,000.00 
6 待摊费用 - 
7 其他 - 
8 合计 245,446,398.41 
7.9.4 其他需说明的重要事项 
7.9.4.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 
7.9.4.2 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§8 基金份额持有人信息 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位:份 
持有人户
数(户) 
户均持有的 
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份额
比例 
持有份额 
占总份额
比例 
7,469,095 4,824.61 14,351,662,339.00 39.83% 21,683,809,371.01 60.17% 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员持
有本基金 
34,962,374.81 0.10% 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金 
10~50 
本基金基金经理持有本开放式基金  0~10 
§9 开放式基金份额变动 
单位:份 
基金合同生效日(2013年10月25日)基金份额总额 600,507,730.26 
本报告期期初基金份额总额 54,542,495,466.66 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
31 
本报告期基金总申购份额 60,523,124,483.64 
减:本报告期基金总赎回份额 79,030,148,240.29 
本报告期基金拆分变动份额 - 
本报告期期末基金份额总额 36,035,471,710.01 
§10 重大事件揭示 
10.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
根据本基金管理人发布的相关公告,孙毅先生自 2016年 1月 1日起任华夏
基金管理有限公司副总经理,自 2016年 6月 30日起不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。 
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 
10.4 基金投资策略的改变 
本基金本报告期投资策略未发生改变。 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位:人民币元 
券商名称 
交易单
元数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票成
交总额的比例 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
- - - - - - - 
注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: 
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 
ⅱ公司财务状况良好。 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
32 
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市
场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 
②券商专用交易单元选择程序: 
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 
ⅱ协议签署及通知托管人 
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 
③除本表列示外,本基金还选择了东北证券、国金证券、国泰君安证券、上海证券、新
时代证券、信达证券、长江证券、中泰证券、中投证券、中信建投证券、中银国际证券和中
国银河证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 
④在上述租用的券商交易单元中,中泰证券的部分交易单元、新时代证券、东北证券和
长江证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位:人民币元 
券商名称 
债券交易 回购交易 
成交金额 
占当期债券成交
总额的比例 
成交金额 
占当期回购成交
总额的比例 
中国银河证券 - - 299,003,400,000.00 100.00% 
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 
本基金本报告期偏离度绝对值未超过 0.5%。 
10.9 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 华夏基金管理有限公司公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2016-01-04 

华夏基金管理有限公司关于公司董事、监
事、高级管理人员及其他从业人员在子公
司兼职等情况的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2016-01-13 

华夏基金管理有限公司关于设立上海华
夏财富投资管理有限公司的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2016-01-30 
华夏财富宝货币市场基金 2016年半年度报告 
33 

华夏基金管理有限公司关于公司董事、监
事、高级管理人员及其他从业人员在子公
司兼职等情况的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2016-03-04 

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金新增上海华夏财富投资管理有
限公司为代销机构的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2016-03-04 

关于停止支付宝基金专户电子交易开户
及认购、申购、定期定额申购等业务的公
告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2016-05-13 
§11 备查文件目录 
11.1 备查文件目录 
11.1.1中国证监会核准基金募集的文件; 
11.1.2《华夏财富宝货币市场基金基金合同》; 
11.1.3《华夏财富宝货币市场基金托管协议》; 
11.1.4法律意见书; 
11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照; 
11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 
11.2 存放地点 
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 
11.3 查阅方式 
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 
 
 
华夏基金管理有限公司 
二〇一六年八月二十七日 
 
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