期权类型
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  • 认购期权
  • 认沽期权
合约价格
合约标的价格
行权价格
合约单位
保证金数量 实值/虚值 实值度 保证金杠杆率(%)
       

免责声明:

保证金计算器的结果仅为模拟运算,其目的在于帮助投资者了解保证金的计算过程。实际的保证金收取标准,以银河证券系统计算结果为准。

投资者可使用本计算器计算合约应收取的保证金,同时得出该合约的实值度、保证金杠杆率。目前公司按以下公式收取保证金。

每张义务仓合约初始保证金:

认购期权义务仓开仓初始保证金={前结算价+Max(a×合约标的前收盘价-认购期权虚值,b×合约标的前收盘价)}*合约单位*上浮比例;

认沽期权义务仓开仓初始保证金=Min{前结算价+Max[a×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,b×行权价],行权价}*合约单位*上浮比例;

每张义务合约维持保证金:

认购期权义务仓持仓维持保证金={结算价+Max(a×合约标的收盘价-认购期权虚值,b×合约标的收盘价)}*合约单位*上浮比例;

认沽期权义务仓持仓维持保证金=Min{结算价 +Max[a×合约标的收盘价-认沽期权虚值,b×行权价],行权价}*合约单位*上浮比例;

以上公式中,认购期权虚值=max(行权价-合约标价格,0);

其中,a,b及上浮比例为公司设定的参数,具体数值请见期权首页公告栏。

输入条件说明:

合约类型:选择认购(C)或是认沽(P)。

合约价格:即希望计算的合约的价格。如果计算初始保证金,则输入合约的前结算价。如果计算维持保证金,则输入今日的结算价。如果计算实时保证金,则输入合约实时成交价格。

合约标的价格:即希望计算的合约标的的价格。如上证50ETF价格。如果计算初始保证金,则输入合约标的的前收盘价。如果计算维持保证金,则输入今日的收盘价。如果计算实时保证金,则输入合约的标的实时成交价格。

行权价格:即希望计算期权合约的行权价格。

合约单位:即希望计算期权合约的合约单位。上证50ETF对应的标准合约为10000份。非标准合约的合约单位请参照挂牌信息。

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