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[股指期货]早评:阻力有效 基本面无驱动 新单观望
兴业期货  2017-10-17       ] [  ] [  ]  打印
    周一(10月16日),上证综指冲高回落,放量收跌0.36%报3378.47点,一度站上3400点;深成指跌1.12%报11271.2点;创业板指单边下行,跌2.25%报1882.69点。题材股全面走低,个股跌幅明显,两市近30股跌停,次新股表现最差。市场成交5459亿元,上日为4587亿。
    盘面上, 银行、保险逆市走强;受相关期货品种大涨带动,有色金属板块午后崛起;而环保、十九大等概念板块则持续活跃。
    当日沪深300主力合约期现基差为-4.35(+7.65,日涨跌幅,下同),处合理区间;上证50期指主力合约期现基差为-2.16(+6.26),处合理区间;中证500主力合约期现基差为12.61 (+0.43),处合理区间(上述测算资金年化成本为5%,现货跟踪误差设为0.1%,未考虑冲击成本)。
    从月间价差水平看,沪深300、上证50期指主力合约较次月价差分别为3(+0)和-9.4(-1.4),远月预期相对乐观;中证500期指主力合约较次月价差为39.4(+2),处相对合理区间。
    宏观面主要消息如下:
    1.我国9月PPI值同比+6.9%,创半年新高,预期+6.4%;2.我国9月CPI值同比+1.6%,连续8个月低于2%,预期+1.6%;3.全国1-9月一般公共预算收入累计同比增+9.7%,前值+9.8%;一般公共预算支出累计同比+11.4%,前值+13.1%。
    行业面主要消息如下:
    1.全国前9月新能源汽车市场锂离子累计装机量为14.75GWh,同比+24.14%,呈稳步发展态势。
    资金面情况如下:
    1.当日银行间利率情况如下,银行间同业拆借隔夜品种加权利率报2.605%(-5.72bp,日涨跌幅,下同);7天期报2.8516%(-3.44bp);银行间质押式回购1天期加权利率报2.5442%(-5.726bp),7天期报2.8238%(-0.61bp);2.截至10月13日,A股融资余额为9939.86亿元,较前日减少10.1亿元。
    结合近日盘面看,各分类指数关键位阻力有效,而宏观面依旧缺乏上行驱动,即股指新单仍无入场信号。
    操作上:股指整体呈震荡偏弱格局,IF新单观望。
    
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