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[股指期货]早评:市场悲观情绪加重 但新空入场盈亏比不佳
兴业期货  2018-02-12       ] [  ] [  ]  打印
    上周五(2月9日),截至收盘,上证综指跌4.05%报3129.85点,深成指跌3.58%报10001.23点;创业板指跌2.98%报1592.51点;上证50指数跌4.61%报2810.03点。两市成交4942亿元,上日同期成交4119亿元。本周,上证综指跌9.6%,创两年来最大单周跌幅;创业板指跌6.46%,连续两周跌幅超6%。
    盘面上,申万各行业无一上涨,权重股跌幅居前,煤炭股现跌停潮,中信证券、新华保险等非银金融股跌逾9%。
    当日沪深300主力合约期现基差为59.45(+44.21,日涨跌幅,下同),上证50期指主力合约期现基差为36.43(+26.58),中证500主力合约期现基差为50.9(+31.42),三大期指预期明显转悲观。
    从月间价差水平看,沪深300、上证50期指主力合约较次月价差分别为6.6(+10.4)和2.4(+5.4),处合理区间;中证500期指主力合约较次月价差为17.8(-10.2),处合理区间。
    宏观面主要消息如下:
    1.我国1月PPI值同比+4.3%,符合预期;2.我国1月CPI值同比+1.5%,符合预期;3.央行节前已累计释放临时流动性2万亿,并称将维护银行体系流动性合理稳定。
    行业面主要消息如下:
    1.深交所称,未来3年将大力推进创业板改革,扩大其包容性;2.“去杠杆”继续推进,农商行同业理财与表外业务遭遇“严监管”;3.截止目前,A股已有23只股票已处强制平仓线以下,有5只股票低于预警线;4.我国1月乘用车销量同比+10.7%,前值-0.7%;新能源汽车销量则同比暴增430.9%。
    资金面情况如下:
    1.当日银行间利率情况如下,银行间同业拆借隔夜品种加权利率报2.608%(+1.9bp,日涨跌幅,下同);7天期报2.917%(-0.1bp);银行间质押式回购1天期加权利率报2.5988%(+1.35bp),7天期报2.8456%(+2.66bp)。
    目前市场整体情绪极度悲观,而蓝筹股集体持续暴跌加重A股流动性压力,预计短期内上述状态难以改观,而中证500指数补跌压力较大,前空可继续持有;但因股指绝对价格已处低位,新空入场的盈亏比预期不佳,暂宜观望。
    操作具体建议:IC1803前空持有。
    
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