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持仓分析:多头信心略显不足
期货日报  2018-03-09       ] [  ] [  ]  打印
    周四沪指振荡向上,收涨0.51%于3288.41点,成交较前一交易日略有缩窄。截至收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为1.01%、0.7%和0.74%,对应期指当月合约涨幅分别为1.16%、0.85%、0.83%。期现价差方面,沪深300、中证500指数期货贴水均收窄,分别为-12.4点和-36.11点,上证50指数期货贴水转变为升水1.55点,反映市场情绪有所回暖。
    量能方面,三大期指总持仓和总成交表现不一。期指IF四合约合计减仓64手至41034手,成交量减少856手至22208手;IH四合约合计减仓201手至23289手,成交量大幅减少2361手至15341手;IC四合约合计增仓230手至31318手,成交量减少1092手至11718手。IF、IH减仓上涨,且成交量下降,表明多头信心略显不足,期指短线延续调整行情;IC增仓上涨,但成交量有所下降,表明多头继续开多单,IC或延续涨势。
    净持仓方面,根据中金所前20席位计算,三大期指主力多空双方均减仓,IF主力合约空头减仓幅度高于多头,IF净空头寸由周三2383手下降至2268手;IH、IC主力多头减仓幅度高于空头减仓幅度,IH净空头寸从周三1362手增至1483手,IC净多头寸从392手下降至293手。从净持仓表现来看,主力对IF合约后市相对看好,IF短线有望延续涨势;IH、IC期指主力多头信心不足,期指涨势或放缓。
    综合分析,近期行情整体处于调整阶段,期指总持仓与主力净持仓数据之间存在分歧。结合总持仓及净持仓分析来看,IH合约减仓上行,净空头寸上升,表明多头信心不足,预计短线IH合约涨势或放缓;IF减仓幅度较小,加上净空头寸下降,表明IF合约多头略占上风,预计期指振荡偏强;IC合约增仓上行,但主力多头减仓幅度高于空头减仓幅度,且IC主力合约自低位反弹一定空间后转为振荡,表明IC合约上涨动能略显不足,预计IC合约短线偏强振荡。
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