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《博研周报》第48期—基于CreditMetrics的债券投资业务信用VaR度量方法
  2012-07-13  王曙明     ] [  ] [  ]  打印
    信用质量(Credit Quality)变动风险(包含了信用评级下调和违约风险)是目前券商所面临的最主要的信用风险,它主要是由固定收益类投资业务所持有的信用债券的信用评级发生变化,即发生信用事件(Credit Event),而导致证券价值波动的风险(违约事件可作为特殊的信用事件被纳入这种情形讨论);本报告主要针对券商债券投资业务的信用质量变动风险讨论如何应用CreditMetrics方法来度量信用风险,并在此基础上进一步讨论信用经济资本(Economic Capital)的计算。
    本文章详细内容见附件


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