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《博研周报》第54期—可转债的定价与投资
  2012-08-30  李伟     ] [  ] [  ]  打印
    2001 年F.A.Longstaff 和E.S.Schwartzf 提出了计算美式期权价格的LSM 方法。本文基于此种方法结合中国可转债的赎回、回售和调整转股价的条款,对中国市场上的可转债进行定价。并进一步依据LSM 方法定价结果,进行可转债的投资策略测试。
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