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《博研周报》第82期—金融衍生品风险管理国内外研究现状
  2013-04-01  孙晓琳     ] [  ] [  ]  打印
    金融衍生品的风险管理理论随着金融衍生产品的不断创新而日趋完善。金融衍生品理论发展史上具有划时代意义的研究在1973年,美国芝加哥大学教授Fisher Black和麻省理工学院教授Myron Scholes发表了经典论文《期权和公司债务定价》(《The Pricing of Option and Corporate Liabilities》) 在一系列假设前提下系统推导出完整的B-S期权定价模型,完善了金融衍生品套期保值的原理与方法。
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