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每日债市参考(2019.12.10)
中国债券信息网  2019-12-10       ] [  ] [  ]  打印
    【每日关注】
    调研发现我国金融创新稳步推进,加速回归本源、服务实体经济。央行相关人士表示,下一步央行将进一步精准滴灌,加大结构调整引导力度,引导中小银行回归基层、服务实体,支持民营、小微企业发展。
    【市场评述】
    银行间资金市场--资金面平稳
    周一,央行未进行公开市场操作,当日也无公开市场操作到期。开盘后隔夜、七天加权均较上周有明显回升,但是资金供给依旧充足,流动性总量比较充裕。下午市场继续维持宽松,隔夜不断减点成交。最终DR001收报2.32%,上行26bp。DR007收报2.45%,上行8bp。下周一为缴税申报截止日,本周后半周税期影响将有显现,税期过后市场就将面临跨年时点,建议密切关注接下来央行的公开市场操作。
    利率债市场--收益率窄幅震荡
    周一,债市成交一般,收益率继续维持震荡。国家开发银行进行了首次国开债做市支持操作。操作券种为 170212、180210、160205各 20 亿元,方向均为随卖(国开行卖出)。三只债券的申购倍数从 6 倍到 13 倍不等,中标利率低于二级市场水平 2-5bp,显示机构配置需求旺盛。二级市场方面,受此前政治局会议强调发力稳增长及周末贸易数据略显向好迹象打压,叠加海外市场风险偏好回升影响,现券开盘表现弱势,收益率小幅上行。国债期货盘中一度跌破前期阻力位,最低跌至97.55元,但随后受到后期国开停发等影响,期货拉升回震荡箱体内。全天主连合约T2003收跌0.05%,收于97.655元。期货收盘后,交易盘博弈即将出炉的通胀数据,尾盘现券收益率快速下行。截止收盘,10y国债190006收报3.1975%,较上周五下行0.5bp; 10y国开190215下行0.15bp,收报3.5875%。
    信用债市场--收益率窄幅震荡
    周一,信用债市场整体比较活跃,收益率维持震荡走势。短融方面,交投活跃,但收益率涨跌不一,3M高评级大多成交在3.09%,6M左右的电网成交在3.14%,较上周上涨了4bp。中票方面,市场活跃度一般,以城投交运类为主,3年高评级品种在3.6%附近,5年则在4.0%附近。具体来看,2.87年的19南航股MTN001成交于3.54%,低于估值1.6bp,4.54年19陕煤化MTN005成交在4.1%,高于估值2.3bp。
    利率互换市场--收益率窄幅震荡
    周一,利率互换市场较为清淡,波动较小。定盘利率7d repo fixing定于2.50%,较上一交易日上行7bp,3m shibor fixing定于3.0250%,较上一交易日上行0.05bp。Repo端,5Y Repo率先成交在3.02%,后全天在3.0175%-3.0225%的区间窄幅成交。资金面方面整体较为宽松,1Y Repo开盘成交在2.7125%,后下行成交在2.705%。Shibor端成交寥寥,5Y Shibor 早盘成交在3.4775%,下午成交在3.4725%。1Y Shibor成交3.035%。1Y basis成交在32.75bp,5Y basis成交在45.5bp。关注今日的通胀数据。
    
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